نوسان‌پذیری ضمنی (implied volatility) چیست؟
نوسان‌پذیری ضمنی درحقیقت معیاری‌ست که دیدگاه بازار در مورد احتمال تغییر قیمت سهام یا اوراق بهادار مشخصی را جلب می‌کند، این شاخص معیاری برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده و نسبت بین عرضه و تقاضا استفاده می‌شود و بیشترین کاربرد آن برای قراردادهای اختیار معامله یا آپشن است.
دقت داشته باشید که این شاخص برآوردی از قیمت در آینده دارد به‌همین دلیل است که افزایش نوشان‌پذیری ضمنی دلالت بر نوسان شدید سهم پایه است، این افزایش به‌طور متناسب ارزش یک اختیار را افزایش می‌دهد و برعکس کاهش نوسانات بر ارزش اختیار تاثیری منفی دارد.
دیدگاه خود را بنویسید